Forex Trading Probabilidades Em Estatísticas

Probabilidade de negociação O melhor de ambos os mundos. A decisão de assumir o controle de seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é emocionante e liberadora Mas há muitas decisões deixadas de ser feitas, incluindo a seleção do mercado eo período de espera desejada A única decisão mais importante pode ser Os dois métodos mais comuns são discricionária e mecânica, ou sistema gerado. Muitos comerciantes lutam com negociação discricionária por causa de sua flexibilidade inerente e subjetividade, que fornece muito espaço para emoção-driven decisões Inversamente , Outros lutam com o uso de sistemas puramente mecânicos, automatizados por causa de sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é negligenciada Negociação baseada em probabilidade Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel ea proliferação de dados intraday confiável, Pode evitar muitas das armadilhas de metodologias discricionárias e sistemáticas, Enquanto aprecia as vantagens de cada um Aqui, vamos explorar os prós e contras destas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes retalhistas. O comerciante discricionária. O comerciante discricionária pode fazer Decisões baseadas em fundamentos, técnicas ou uma combinação de ambos Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não tem regras duras e rápidas baseadas na ação de preços Esta abordagem é atraente porque fornece um senso de Controle que é atraente para muitos outros benefícios include. Easy para aprender o básico. Freedom e flexibilidade para ajustar cada comércio como needed. Appeals para a natureza independente de muitos traders. Though o sentimento de controle atrai a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso Que aprisiona até mesmo o indivíduo mais astuto É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes auto-dirigidos usam técnicas discricionárias E que mais de 90 deles falham Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro E, embora seja verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e velocidade de alcançar um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, Novo comerciante confunde facilmente ganhar comércios com habilidade e perder negócios com má sorte Pior, as leis de probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Sobre o Autor. Andre Andrews é um comerciante privado e fundador de Você pode alcançá-lo at. What São as probabilidades de marcar um vencedor Trade. When muitos de nós pensam de probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - ter uma chance de 50 a ser certo em um determinado lance Pode algo tão simples como uma moeda jogue ser efetivamente Aplicado ao mercado Ele pode, pelo menos, nos fornecer algumas ferramentas para se aproximar dos mercados, e ele pode ser aplicado de muitas maneiras mais do que se poderia esperar As perspectivas atuais de um comerciante de probabilidade poderia ser completamente Errado, e eles poderiam muito bem ser por isso que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e para um comumente negligenciado, mas parte integral do sistema financeiro - estatísticas Não se assuste com a estatística de palavras tudo Será explicado em Inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Compreendendo a Moeda Toss. In a curto prazo qualquer coisa pode acontecer é por isso que o lance de moeda é uma analogia apropriada para o mercado de ações Vamos supor que em um determinado momento no tempo Estoque poderia tão facilmente mover-se como ele poderia mover para baixo, mesmo em uma faixa, as ações se movem para cima e para baixo Assim, a nossa probabilidade de fazer um lucro curto ou longo em uma posição é 50.While espero que ninguém faria completamente aleatória a curto prazo Nós começaremos com este scenario Se nós temos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido como um lance da moeda, faz um funcionamento dos lucros ou das vendas sinalize o que os resultados futuros serão Não Não em comércios aleatórios Isto é Um equívoco comum Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram prior. Runs acontecem em 50 50 eventos aleatórios Uma corrida refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha Aqui está uma tabela mostrando as probabilidades de tal Correr em outras palavras, as probabilidades de lançar um dado número de cabeças ou caudas em uma row. Here é onde nos deparamos com problemas Vamos dizer que acabamos de fazer cinco comércios rentáveis ​​em uma linha De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a Probabilidade de estar certo ou errado cinco vezes em uma linha com base em uma chance de 50, já superou algumas probabilidades graves As chances de obter o sexto comércio rentável parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso Nossas chances de sucesso ainda são 50 As pessoas perdem milhares de dólares nos mercados e nos casinos por não perceber isso A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseados em eventos futuros incertos ea probabilidade de que eles vão ocorrer Depois de ter concluído uma corrida de cinco comércio bem sucedido S, esses comércios não são mais incertos Nosso próximo comércio começa uma nova corrida em potencial, e depois que os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez Isto significa que cada comércio tem 50 chances de trabalhar fora. A razão é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma seqüência de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade Isso simplesmente não é verdade Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz Apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvida Estatísticas aplicar em todas as linhas de tempo, e isso é o que devemos lembrar. O exemplo acima Deu um exemplo de curto prazo do comércio com base em uma chance 50 de ser certo ou errado Mas isso se aplica a longo prazo Muito muito A razão é que mesmo que um comerciante só pode ter posições de longo prazo, ele ou ela estará fazendo Assim, levará mais tempo para at Ain dados de negociações suficientes para ver se a sorte simples está envolvido ou se era habilidade Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 comércios por semana e mostrar um lucro todos os meses durante dois anos Tem este comerciante superar as probabilidades com habilidade real Parece que assim , Como as probabilidades de ter uma corrida de 24 meses rentáveis ​​é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora o que acontece com um investidor de longo prazo que fez três comércios nos últimos dois anos que foram rentáveis ​​É este Comerciante exibindo habilidade Não necessariamente Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo, se que é um dia ou um ano , Será diferente por estratégia de negociação também será refletida no longo prazo Precisamos de dados de comércio suficiente para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar probabilidades aleatórias E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio E Enquanto cada comércio é um evento, por isso é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos Idealmente, provando a estratégia sobre um Alguns anos mais apagariam todas as dúvidas de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado Para o nosso trader de longo prazo fazer comércios que duram mais de um ano, vai demorar vários anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período de tempo mais longo E em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições de mercado, na verdade começamos a ver como ser lucrativos em todos os prazos e como mover as probabilidades mais do nosso lado, atingindo mais do que uma chance aleatória de 50 Vale a pena notar que se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ​​ganhar dinheiro. Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados, e é Não apenas porque eles têm E teve uma boa corrida Como podemos obter as probabilidades em nosso favor Os resultados rentáveis ​​vêm de dois conceitos O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou pelo menos ganhar mais em determinados períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que as tendências existem nos mercados, e isso não faz mais os mercados de um jogo de 50 50 como em nosso exemplo moeda toss preços de ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso Repetidamente sobre a história do mercado Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre tendências em ações ocorrem Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal Lembre-se que curva de sino seus professores sempre falou, mas é enviesado e comumente referido como um Curva com uma cauda de gordura ver o gráfico abaixo Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis ​​em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um período de tempo extremamente curto. Se as tendências existem, e não podemos mais ter um sam aleatório A tendência é que as lições ainda são válidas. Um trader não deve aumentar o tamanho de sua posição ou assumir mais riscos em relação a Tamanho da posição simplesmente por causa de uma seqüência de vitórias, o que não deve ser assumido para ocorrer como resultado da habilidade Também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma longa e rentável run. This informações devem ser boas notícias Novos comerciantes podem Tomar consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma série aleatória de maus resultados ou ainda pode precisar de algum refinamento Também deve colocar pressão sobre aqueles que foram rentáveis ​​para monitorar continuamente suas estratégias para que eles Permanecem rentáveis. Esta informação também pode ajudar os investidores quando eles estão analisando fundos mútuos ou hedge funds Os resultados de negociação são muitas vezes publicadas mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre st O atistics pode ajudar-nos a calibrar se aqueles retornos são prováveis ​​continuar ou se os retornos aconteceram apenas para ser um evento aleatório. Trading com modelos Gaussian de Statistics. Carl Friedrich Gauss era um matemático brilhante que vivesse no 1800s adiantado e deu as equações quadráticas do mundo , Métodos de análise dos mínimos quadrados e distribuição normal Embora Pierre Simon Laplace tenha sido considerado o fundador original da distribuição normal em 1809, Gauss é muitas vezes dado o crédito para a descoberta, porque ele escreveu sobre o conceito no início, e tem sido o assunto De muito estudo por matemáticos durante 200 anos De fato, esta distribuição é muitas vezes referida como a Distribuição Gaussiana Todo o estudo de estatística originado de Gauss, e nos permitiu entender os preços de mercado e probabilidades, entre outras aplicações A terminologia moderna define o normal Distribuição como a curva de sino com parâmetros normais E desde a única maneira de entender Gauss ea curva de sino é u Meio, Médium e Modo Três métodos existem para determinar as distribuições significam mediana e modo Meios são tidos em conta adicionando todas as pontuações e dividindo pelo número de pontuações para obter a pontuação A média A mediana é fatorada adicionando os dois números médios de uma amostra e dividindo por dois, ou simplesmente tomando apenas o valor médio de uma seqüência ordinal. Modo é o mais freqüente dos números em uma distribuição de valores. O melhor método para obter uma visão de um A seqüência de números é usar meios porque ela média de todos os números, e é, portanto, mais reflexiva de toda a distribuição. Esta foi a abordagem gaussiana, e seu método preferido O que estamos medindo aqui são parâmetros de tendência central, ou para responder onde nossas pontuações de amostra Para entender isso, devemos plotar nossas pontuações começando com 0 no meio e traçar 1, 2 e 3 desvios padrão à direita e -1, -2 e -3 à esquerda, em referência a A média Zero refere-se à média de distribuição Muitos hedge funds implementam estratégias matemáticas Para saber mais, leia Análise Quantitativa de Fundos de Cobertura e Modelos Multivariados A Análise de Monte Carlo. Desvio Padrão e Variância Se os valores seguirem um padrão normal, Todas as pontuações estarão dentro de -1 e 1 desvio padrão, 95 caem dentro de dois desvios-padrão e 99 caem dentro de três desvios padrão da média Mas isso não é suficiente para nos dizer sobre a curva Precisamos determinar a variância real e outras variáveis ​​quantitativas e Fatores qualitativos A variância responde à questão de como a nossa distribuição é distribuída É fatores nas possibilidades de por que os outliers podem existir em nossa amostra e nos ajuda a entender esses outliers e como eles podem ser identificados Por exemplo, se um valor cair seis desvios padrão acima ou Abaixo da média, pode ser classificado como um outlier para o propósito da análise. Desvios padrão são uma métrica importante que um Em uma distribuição gaussiana, se conhecemos a média e o desvio padrão, podemos conhecer as porcentagens das pontuações que se enquadram no padrão 1 ou 2 ou 3, mais ou menos Desvios da média Isto é chamado o intervalo de confiança Isto é como nós sabemos 68 das distribuições caem dentro mais ou menos 1 desvio padrão, 95 dentro de mais ou menos dois desvios padrão e 99 dentro de mais ou menos 3 desvios padrão Gauss chamado estas funções de probabilidade Para Mais informações sobre análise estatística, confira Compreensão Volatilidade Measures. Skew e Kurtosis Até agora, este artigo foi sobre a explicação da média e os vários cálculos para nos ajudar a explicá-lo mais de perto Uma vez que traçamos os nossos escores de distribuição, que basicamente chamou a nossa campainha Curva acima de todas as pontuações, assumindo que eles possuem características de normalidade Então ainda isso não é suficiente porque temos caudas em nossa curva que precisam exp Para fazer isso, vamos para o terceiro e quarto momentos de estatística da distribuição chamada de inclinação e kurtosis. Skewness de caudas mede assimetria da distribuição Um desvio positivo tem uma variação da média que é positivo e Inclinada para a direita, enquanto uma inclinação negativa tem uma variância da média inclinada à esquerda essencialmente, a distribuição tem uma tendência a ser enviesada em um lado particular da média A inclinação simétrica tem 0 variância que forma uma distribuição normal perfeita Quando a curva de sino é desenhada Primeiramente com uma cauda longa isto é positivo A cauda longa no início antes do caroço da curva de sino é considerada negativamente inclinada Se uma distribuição for simétrica, a soma de desvios em cubos acima da média equilibrará os desvios em cubos abaixo da média A inclinada para a direita Distribuição terá uma inclinação maior do que zero, enquanto uma distribuição oblíqua esquerda terá uma inclinação inferior a zero. A curva pode ser uma poderosa ferramenta de negociação para Ading referem-se a risco de mercado de ações abanando as caudas. Kurtosis explica as características de concentração de pico e valor da distribuição Um kurtosis excesso negativo referido como platykurtosis é caracterizado como uma distribuição bastante plana onde há uma menor concentração de valores em torno da média e as caudas São significativamente mais gordas do que uma distribuição normal mesokurtic Por outro lado, uma distribuição leptokurtic contém caudas finas como grande parte dos dados é concentrado na média. A diferença é mais importante para avaliar posições comerciais do que kurtosis Análise de títulos de renda fixa requer análise estatística cuidadosa para Determinar a volatilidade de uma carteira quando as taxas de juros variam Modelos para prever a direção dos movimentos devem ter em conta a aspereza e kurtosis para prever o desempenho de uma carteira de obrigações Estes conceitos estatísticos são aplicados para determinar movimentos de preços para muitos outros instrumentos financeiros, Opções e pares de moedas Skews são nós Para medir os preços das opções, medindo as volatilidades implícitas. Aplicando-o à negociação O desvio-padrão mede a volatilidade e pergunta que tipo de retorno de desempenho pode ser esperado Os menores desvios padrão podem significar menos risco para uma ação, enquanto uma maior volatilidade pode significar um maior nível de incerteza. Pode medir os preços de fechamento a partir da média, uma vez que é dispersa a partir da média Dispersão, então, medir a diferença do valor real para o valor médio Uma diferença maior entre os dois significa um maior desvio padrão e volatilidade Preços que se desviam longe da média, Para a média, de modo que os comerciantes podem tirar proveito dessas situações Os preços que o comércio em uma pequena gama estão prontos para uma fuga. O indicador técnico freqüentemente usado para negociações de desvio padrão é a Banda Bollinger porque eles são uma medida de volatilidade definida em dois Desvio padrão para faixas superior e inferior com uma média móvel de 21 dias A Distribuição Gauss foi apenas o começo A compreensão das probabilidades de mercado mais tarde levou a séries temporais e modelos Garch, bem como mais aplicações de inclinação, como o sorriso volatilidade. O risco de que o valor de um investimento vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto das taxas de juros, em A propagação entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite que SmartContracts e Aplicativos de Aplicativos Distribuídos sejam construídos. Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza de segurança de software potencialmente séria que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média na qual um indivíduo ou corporação É tributado A taxa de imposto eficaz para os indivíduos é a taxa média. Uma vistoria feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criado Sob o segundo Liberty Bond Act. FOREX é a abreviatura das palavras em inglês FOReign EXchange mercado Forex é a maior marca financeira Ao contrário de outros mercados financeiros, o Forex não tem bolsa de valores central. Funciona por meio de uma rede eletrônica, incluindo a Internet, cujas unidades são bancos, corporações e pessoas físicas Negociação em moedas entre si Ausência de uma unidade central permite que o mercado Forex para trabalhar 24h 7days. MG Financial - o líder das tecnologias on-line Forex - publicou a primeira versão de sua plataforma de negociação on-line Deal Station em abril de 1997 Programa permite que os comerciantes para ver as taxas de câmbio, para fazer transações e traçar posições abertas em modo de tempo real A característica distintiva da DealStation é que ele constantemente atualiza toda a sua informação continuamente O último desenvolvimento - DealStation 2000 é construído com base na mais recente tecnologia Push Java que permite empurrar novas informações sobre o computador de um comerciante, logo que se torna acessível Um dos concorrentes da Estação Deal é um pr Ogram complexo WinChart, que pertence a Straits Index empresa Uma das vantagens deste programa é uma oportunidade para estudar os elementos da análise técnica. Há duas abordagens para a análise do mercado de moeda fundamental e técnica com a ajuda da análise fundamental Pode-se determinar as forças de oferta e demanda com base em teorias financeiras e econômicas, que se baseiam na situação político-econômica. A análise técnica examina taxas de negociação e volumes com base na representação gráfica das taxas de câmbio no tempo e é direcionado para Um diagnóstico de tendência no futuro A análise técnica permite prever os movimentos das taxas de câmbio com base nas últimas taxas de negociação e pesquisa de dados de volumes Este tipo de análise se baseia em fórmulas heurísticas para traçar as tendências de movimento de taxa e permite estimar oportunidades de venda de moeda ou moeda Compras Diagramas são com intervalo de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e 24 horas Di Agramas com intervalos de uma semana e um mês também são aplicados Os últimos diagramas citados servem para uma estimativa de tendências de longo prazo. I Os exemplos de análise técnica.1 1 Níveis de um mínimo e máximo. Principais de um mínimo e máximo relativos são Pontos onde o diagrama passa de diminuição para aumento e, pelo contrário, figura 1 A probabilidade de exceder esses pontos é considerada insignificante, portanto, compra ou venda é mais preferível nos momentos de mínimos e máximos relativos.2 Linhas diretas e canais do Tendência. As linhas diretas são uma ferramenta simples, mas poderosa para a revelação de tendências, ou seja, as tendências de mercado Eles conectam alguns máximos ou mínimos consecutivos que pertencem a alguma tendência local Continuação da linha mostra a direção mais provável do movimento de mercado no futuro O canal Representa um corredor de mudanças de cotação e é definido como uma parte de um plano entre as linhas retas paralelas construídas em máximos e em mínimos Fig 2 rep Resentam o exemplo clássico da tendência de aumento, mas a fig. 3 dá um exemplo da localização do canal. 3 Médias dinâmicas atuais. A média atual permite generalizar tendências e mostrar o preço médio para um certo período de tempo. A Fig. 4 contém três curvas de valores médios, que Dependem do período de média - um dia, uma semana e um mês Existem três tipos de índices dinâmicos médios habituais, linearmente pesados ​​e suavizados exponencialmente A suavização exponencial é considerada mais exata, da probabilidade de um ponto de vista de predição, Uma vez que dá um peso maior para os dados bastante recentes A média usual é contada sob a fórmula. Onde n, por exemplo, significa a quantidade de dias. A média atual caracteriza o processo das mudanças de cotação em média. Extremums máximos e mínimos de acordo com a média, calcula-se um quadrado médio de desvios RMS A Fig. 5 representa um exemplo de diagramas RMS, que formam a banda Th Nós RMS pode servir como uma medida de probabilidade As fórmulas para cálculo são representadas abaixo. Onde D - é um desvio padrão, n é a quantidade de dias. II Os elementos da análise probabilística do mercado de Forex. De fato, todos os esforços da análise técnica visam uma estimativa da probabilidade de um evento futuro. A análise técnica funciona com as características estatísticas mais importantes - média, RMS, momentos de estatística de ordens superiores. No entanto, a probabilidade real permanece não reclamada. Ao mesmo tempo, os elementos de análise probabilística pode ser usado com sucesso tanto para o cálculo de probabilidades e como a ferramenta gráfica que é bem conhecido para os comerciantes. Os resultados das pesquisas estimativas da cotação Forex mercado moedas probabilidades são representados abaixo Estas pesquisas incluem a Desenvolvimento de software especial e a realização com base no software da simulação física e da cal A Fig. 6 mostra a distribuição da modelagem do diagrama diário das cotações da DM. Existem três tendências destacadas a, b, c no diagrama Tendências a, b Estão aumentando, c é neutro O valor de 1 8376 DM em uma faixa de determinação de tendência b é marcado com uma marca vermelha A Fig. 7 mostra um diagrama da distribuição de probabilidades Desde o início é necessário observar que as tendências representam uma Erro regular e, basicamente, eles devem ser removidos. No entanto, em um contexto de realização de uma tarefa, eles servem como uma informação útil. A Fig. 8 mostra uma curva suavizada de distribuição de probabilidades. Da análise das distribuições na fig. É uma localização de divisão de tendência visível Não é possível na análise técnica tradicional.2 A localização de tendências de distribuição real de cotações DM. Fig 9 mostra o diagrama diário do DM de 30 de Abril de 1997 até 14 de Junho de 1998 O montante total é de 297 relatórios DM 1 7646 é marcado com uma marca vermelha Fig 11 e Fig. 12 mostram os diagramas da distribuição de probabilidade A partir do exame dos diagramas acima mencionados é Claro que. que o valor analisável pertence ao grupo de tendências do período de transição, que vai desde os valores baixos de cotações para os mais elevados. A probabilidade de entrar neste grupo de tendências é insignificante Para o cálculo gráfico de probabilidades vamos transformar a distribuição Na figura 11, na integral de probabilidades, ilustrada na figura 12. A partir do exame dos diagramas acima mencionados, é claro que a probabilidade de citações de DM pode ser encontrada dentro do intervalo dado 1 6748 1 7646 e produz cerca de 30,3 Remoção de um erro normal. Para fazer um cálculo de probabilidades com a alta precisão dada, vamos precisar remover as tendências fig 13 By the way, a remoção de tendências é als O praticado na análise técnica tradicional A Fig. 14 mostra a distribuição necessária das probabilidades de processo casual de mudanças de cotação absolutas na Fig. 13 A aparência de distribuição é uma boa evidência de que o processo aleatório analisado é normal ou pelo menos quase normal. É necessário aplicar o qui-quadrado. Se no diagrama pertencente à figura 14 se conta uma integral de probabilidades num intervalo de -0 0370 até 0006 marca vermelha, será igual a 0 1986 Assim, é possível Para afirmar que a mudança de cotação de DM nos limites de -0 0370 até 0006 é esperada com a probabilidade de cerca de 20. Se contarmos uma integral de probabilidades para um intervalo simétrico de DM, a probabilidade geral será de cerca de 38 Permitirá afirmar que a mudança das cotações de DM em um intervalo -0 0060 0 0060 é necessária para esperar com a probabilidade confidencial de 62.4 probabilidades de transição de Markoff de aplicação. Processos de mudança de e As conclusões sobre a conveniência de aplicação As probabilidades de transição de Markoff de aqui seguem, que caracterizam o processo de transições, por exemplo, na variável aleatória de tempo de uma condição i Em outra condição j. Se falar sobre processo de mudança de cotações de probabilidades de transição de moedas é probabilidades condicionais pi, j daquela no momento do tempo t o valor atual de uma taxa de câmbio é j desde que no momento t-1 Foi igual i O exemplo Markoff s distribuições de probabilidades P i, j é apresentado na fig 15. A propriedade básica Markoff s probabilidades é memória de transições anteriores Esta propriedade, num contexto de um problema considerado pode ser formulada da seguinte forma distribuição de probabilidades P Ti, j caracteriza a probabilidade de que a cotação da moeda aceite o valor j sob a condição de, depois de t passos por exemplo, t Horas a cotação, foi igual i. A formulação de uma situação real pode olhar como segue Na ordem do comerciante há dados sobre a mudança de 15 minutos de taxa EURO USD para os últimos 3 - 4 meses, por exemplo, Bid Price A seqüência De valores EURO USD forma o circuito de Markoff P i, j Alteração de 15 minutos da taxa EURO USD interpretaremos como transição de uma variável aleatória de uma condição i numa condição j Conjunto de todas as transições formam uma matriz de transições ou frequência relativa N I, j, por exemplo. Problema É necessário responder se o valor atual EURO USD está em uma condição j 5 em que condição ik este valor será após 15 minutos Ou após 30, 45, 60 minutos. Solução Vamos aproveitar Uma matriz de transições N i, j e vamos calcular as probabilidades transitivas pi, j com uma condição. Valores de cotações reais e valores de previsões são ilustrados com a ajuda do diagrama fig 18, onde t - período de 15 minutos. O diagrama De erros é mostrado na figura 19, onde t - 15 minutos perio DI II Conclusão preliminar. Os resultados representados da distribuição de probabilidade de pesquisa de cotações de moeda para o mercado Forex mostram o seguinte. a Eles permitem interpretar o estado do mercado Forex tanto como uma forma gráfica de representação de distribuições de probabilidade e como as características numéricas. b As características numéricas representadas das integrais de probabilidade probabilidades e probabilidades confidenciais têm caráter generalizante e podem ser usadas para previsões de longo prazo. O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar alguma base de dados de Cotações de moeda O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de cotações de moeda O banco de dados pode ser reabastecido por um usuário em um estilo manual O desenvolvimento de versão estática de um programa como 2- O desenvolvimento da versão dinâmica levará horas-homem extras A diferença entre o software dinâmico eo estático é que Para obter as cotações da moeda em tempo real o software dinâmico tem de conter um bloco funcional adicional Exemplo. c O uso do dispositivo da série Markoff s é conveniente para as previsões de curto prazo, que é realfor comerciantes O desenvolvimento de tal versão de uma pesquisa de programa E sua realização por meio de pesquisa de distribuição probabilística terá de 1,5 a 2 meses A versão demo do software CPS Currency Prediction Software pode ser visto aqui. LER Como as estatísticas podem ajudar no trading. Statistics é um corpo matemático da ciência que Pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados Parece familiar Deve, porque este é mercado forex tudo sobre o mercado de Forex estatísticas é global imprevisível, mas previsível sob certas condições O que é verdadeiro para a imagem a longo prazo pode não ser verdade para A curto prazo e geralmente esta é a maneira como as coisas são Estatísticas é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante quando trad Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios devem sempre ter em mente durante a negociação.1 Movimentos globais do mercado não pode ser previsto, mas em determinadas circunstâncias alguns movimentos podem ser Previu que é como os lucros são feitos Claro que 95 dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso só acontece porque eles não têm idéia do que é realmente Trading Trading é statistics. Today EURUSD vai subir esta é uma declaração fundamental errado, sob quaisquer circunstâncias. EURUSD é provável ir acima hoje esta é a indicação direita No forex nós não estamos tratando das certidões, nós estamos tratando somente das probabilidades.2 A história tende a repetir-se Esta é a régua a mais básica da análise técnica Na verdade, se este hadn t been true, nobody, and I mean nobody would have made profits from forex market But fortunately, trading is not gambling and history tend to repeat itself The past doesn t repeat, but some aspects of it repea t over and over again It s up to us to spot them.3 Any system can be profitable for a very short period of time Even the most stupid system can be very profitable for a day or two but of course it fails miserably over a long period of time And now is the time for the law or large numbers to be explained According to to its definition Law of large numbers is a theorem that describes the result of performing the same experiment a large number of times According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer as more trials are performed. What exactly does that mean A coin has two sides If you toss a coin, the probability of coming up head and tail is 1 2 0 5 50 If you toss a coin 10 times, anything can happen, you may even get 10 heads or 10 tails in a row even if the overall probability is 50 because the number of trials is simply too short and statistically not significant But if you toss a coin 10,000 times things changes You will get a result more close to overall probability of 50 , something like 4,999 heads and 5,001 tails. How is the law of large number important in analysis of forex systems First of all, it tells you that short terms results means nothing Any bad system can product 10, 20 or even 50 wins in a row but nevertheless it is guaranteed to fail on the long run For example, suppose that for 2 days there are no fundamentals at all As a result, the market goes up and down by 50 pips and support resistance levels are not broken If you buy when the market touches the lower level and sell when it touches the upper level you can make good the first high impact news hits Same happens if the market trends Keep trading with the trend and make great the trend ends The long term robustness of the system must be first tested before using it live A good system must be able to survive over unprofitable periods without many losses and win everything back plus much more during profitable periods.4 Number of trades reflects the robustness of the system Number of trades itself is not relevant if taken out of context For example, let s say we have a system that makes 1,000 trades per year Is it a robust system The answer is we don t know even if the number o trades is large Why Because during one year it didn t pass trough all market aspects. If it makes 13,000 trades during 13 years and remains profitable by 13 x X then yes, it s a good system. If it makes 13,000 trades during 13 years without profits, then it s not a good system It survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a single market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown period. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical m ethods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that comes into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, p lease see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per y ear for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis.